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日志

 
 

银行流动性管理升级 2018前须分步达标  

2013-10-14 00:12:53|  分类: 金融 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        10月11日,银监会公布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,并公开征求意见。

相对于2011年发布的版本,2013版中引入了巴塞尔协议III中的流动性标准的流动性覆盖率指标,并明确提出了到2018年前商业银行流动性覆盖率需分步达标,不过允许在压力情况下低于100%;而对于业界普遍关注的存贷比监管措施,此次新办法并未取消。

此次出台的新办法对流动性风险管理显现加强趋势,银监会称这主要是由于,近年来部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等。

保留存贷比监管

新发布的办法中仍规定“商业银行的存贷比应当不高于75%”,这意味着争议已久的存贷比监管的存废问题在监管层面依然得到保留。

新办法中提出“流动性风险监管”主要由流动性覆盖率、存贷比、流动性比例三项流动性风险监管指标来分析检测。

银监会对此解释称,“从国内外实践来看,存贷比在管控流动性风险、控制信贷过快增长和维护银行体系稳定方面发挥了一定的积极作用。”

实际上,对于存贷比监管指标,存废的争议之声越来越多。

6月末“钱荒”时商业银行业存贷比的平均数据达到72.43%,并且已有部分商业银行出现存贷比超标,例如,兴业银行的存贷比高达78%,高过规定的75%的存贷比监管线,一些小银行甚至超过80%。

一位中小型商业银行人士告诉记者,“存贷比考核已经成为绑住银行,尤其是中小银行发展的看不见的红线。”

随着商业银行资产负债结构、经营模式和金融市场的发展变化,存贷比监管也出现了覆盖面不够,风险敏感性不足,未充分考虑银行各类资金来源和运用在期限和稳定性方面的差异,难以全面反映银行流动性风险等问题。

不少专家认为存贷比指标考核会对银行造成一系列扭曲。农业银行首席经济学家向松祚曾公开表示,“银行的负债基础不再依靠储蓄,这将是银行的运营模式和监管模式发生深刻变化。要管理好这样的货币市场,需要改变存贷比考核,改变流动性监管的指标,这将对监管部门提出巨大挑战。”

不过,银监会鉴于存贷比是《商业银行法》中的法定监管指标,《流动性办法》仍将存贷比纳入,作为流动性风险监管指标之一,并与《商业银行法》中的相关表述保持一致。同时,银监会称,“将高度重视改进存贷比监管的相关工作,将在加强与有关部门沟通协调、充分听取业界意见的基础上,按照与时俱进、积极稳妥、逐步完善的原则,不断完善存贷比监管考核办法,并积极推动立法机关修订《商业银行法》。”

实际上,对于修改、完善存贷比指标,银监会已经做出一些探索。例如将小型微型企业贷款专项金融债所对应贷款、支农再贷款从存贷比分子中扣除,并从2011年开始推行月度日均存贷比指标,这在抑制银行突击吸存、降低存款波动性等方面,取得了一定效果。

流动性覆盖率需分步达标

此次新办法还引入了巴III流动性标准的流动性覆盖率指标。

流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银行监管机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

新办法中详细规定了该指标分步达标的时间和内容。其中,第六十五条称“商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内,鼓励有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已达到100%的银行,鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。”

此外,流动性覆盖率考虑了压力情形,明确允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率降至100%以下。

与传统的流动性风险指标(如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口)相比,流动性覆盖率更为全面和精细,如对同业业务采用了较高的现金流出系数和较低的现金流入系数,在反映流动性风险方面更为准确,也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖,对于当前我国银行业改进流动性风险管理能够发挥积极作用。

而2011年出台的办法只简单要求“商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率监管标准,2016年底前达到净稳定资金比例监管标准。”

另外,新办法对不同的银行实行差别化监管,其中规定,对于农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的城市商业银行和农村商业银行,不适用流动性覆盖率监管要求。

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